As primeiras instalações, onde funcionou a sua primeira sede, foram na Rua de São João dos Bem Casados, 41, 1º (hoje Rua Silva Carvalho). E finalmente, a 18 de Agosto de 1956 transferiu-se para a Rua Silva Carvalho, 225, onde funciona hoje em dia. A criação desta sociedade partiu de um grupo de cabos de polícia da freguesia de Santa Isabel. O objectivo primordial era constituir uma banda filarmónica que teria a designação de União e Capricho. Como não conseguiram reunir elementos suficientes e não queriam aceitar membros civis viram a sua ideia original morrer antes de tomar forma. Da união da vontade dos cabos de polícia e dos civis da zona, surgiu a Sociedade Filarmónica Alunos de Apolo. A primeira actividade promovida pela sociedade foi a banda filarmónica, que foi um grande sucesso. Em 1907 sua excelência o Rei Dom Carlos ao ouviu-la decidiu premiá-la com uma batuta em prata. Este foi o trofeu mais importante conquistado pela nossa banda filarmónica. Ao longo dos anos a sociedade foi apoiando e desenvolvendo as mais variadas actividades. Ex: teatro, música, folclore, ténis de mesa, boxe, futebol de salão, beneficência e dança. Hoje em dia as actividades a que se dedica estão centradas na dança desportiva ou de salão e acções de beneficência. A sociedade faz-se também representar nas festas da cidade através da marcha popular de Campo de Ourique. A primeira marcha de Campo de Ourique organizada pela SFAA foi em 1932. Em todas as actividades que a SFAA promoveu foi conquistando taças, medalhas e trofeus. No Início da existência da Sociedade, o espírito "bairrista" estava muito presente. Por toda a cidade de Lisboa existiam inúmeras sociedades recreativas, hoje em dia a grande maioria já não funciona ou perdeu por completo as "enchentes" de outras épocas. Com o surgimento da rádio e da televisão os hábitos de convivência mudaram muito. A importância destes clubes como local de reunião social foi decrescendo. A SFAA continua a promover a convivência através dos bailes e da escola de dança que funcionam nas nossas instalações. Nos anos 70 começou por se realizar algumas competições entre equipas de Lisboa e do Porto. Com o tempo os praticantes começaram a especializar-se. O próprio público começou a ser mais exigente. Em 2/4/1988 realizou-se nas nossas instalações o primeiro Campeonato Nacional de dança desportiva. Desde então a dança conheceu um desenvolvimento muito acentuado. Hoje temos os melhores praticantes de dança desportiva em Portugal. Contamos na nossa escola com professores altamente credenciados a nível internacional. A dança é uma prioridade da SFAA e através da qual tem conseguido muitos prémios e reconhecimento.
